Gestione Portfolio con $RVX

Etichette: Pubblicato da Guido on lunedì 26 ottobre 2009 alle lunedì, ottobre 26, 2009

Le regole di gestione del portfolio verrà fatta nel modo seguente:

Strategie:

  • Calendar Spreads (Horizontal Spreads)
  • Double Calendar
  • Vertical Spreads (Credit Spreads)
  • Iron Condor
  • Diagonal Spreads
Veicoli:
  • ETF (es. IWM, XLE, EEM, DIA, SPY, QQQQ)
  • Titoli che si muovo poco (es. AZO, ADBE, IBM, WMT)
Greca Principale
  • Theta
Greca Secondaria
  • Vega
Strategia di Gestione
  • Se $RVX > 27 (volatilità del Russel 2000)
    • 10%: Aggiustamenti
    • 60%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
    • 30%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
  • Se 22 <= $RVX <= 27 (volatilità del Russel 2000)
    • 10%: Aggiustamenti
    • 49,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
    • 40,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
  • Se $RVX <22
    • 10%: Aggiustamenti
    • 45%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
    • 45%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
Numero di Posizioni
  • 6 - 7 posizioni massime
  • 3 - 4 posizioni minime

 

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