Strumenti usati per il Trading
Gli strumenti che ho intenzione di usare per il mio trading sono:
- Prezzo: lo analizzerò principalmente con:
- Canali
- Supporti
- Resistenze
- Candele (ma solo in prossimità di supporti / resistenze)
- Volumi: valuto i volumi sia di per se stessi che sia rispetto alla SMA 50 periodi
- Slow Stochastic: per capire nel breve periodo i movimenti del titolo e il suo stato di Ipervenduto / Ipercomprato
- MACD: usato come strumento di trend o di reversal trend (con le sue divergenze)
Obiettivi per fine 2009 - Inizio 2010
Gli obiettivi sono:
- Avere un cashflow positivo per almeno 3 mesi di seguito (a partire da dopo la scadenza di novembre), facendo paper trading con Think Or Swim, simulando di avere un Capitale Iniziale di 2842$, come è quello che ho in Reale.
- Se ho avuto 3 mesi di attivo o al massimo 1 in leggera perdita, passo al reale, se il reale va bene per 6 mesi, aggiungo capitale
Calendar Spread - Trading Plan
Il trading plan fornito di seguito è tratto da un seminario di Dan Sheridan
- GIS, SO, BBH, JNJ, PEP, PG, BAX, MCD, KO, CL, WMT, IBM, SPY, IWM
Strategia VIPES di Entrata
- V: volatilità implicita all' interno di 1/4 inferiore del range degli ultimi 6 mesi
- I: nessuna industria 'pazza' (es. Biotecnologie, Farmaceutici)
- P: price chart channelling, cioè un titolo all' interno di canale (definire quindi il canale su un grafico)
- E: NO Earnings nel periodo dello Short Strike
- S: Skew,
- No Skew Negativa (IV SELL minore di IV BUY ) maggiore di 2
- No Skew Positiva (IV SELL maggiore di IV BUY ) maggiore di 4
- Controllare notizie, come Earnings o acquisizioni o vendite o informazioni particolari
- Costo a BEP: 35%
Giorni alla scadenza strike short
- 25-35
Giorni alla scadenza strike long
- Il mese successivo (B2B) - utile in questo periodo di volatilità storicamente alta
- 1/2 mesi dopo - per fare un calendar campaign, cioè vendere ripetutamente le opzioni
Gestione Posizione - Strategia 1
- Obiettivo di Profitto: 20%
- Perdita Massima: 25%
- Punti aggiustamento: i BEP
- Aggiustamento posizione
- Chiusura Posizione
Gestione Posizione - Strategia 2
- Obiettivo di Profitto: 15% (per RUT, titoli con prezzi alti, ETF ed indici)
- Perdita Massima: 25%
- Punti aggiustamento: i BEP
- Aggiustamento posizione
- Chiusura Posizione
Possibili Aggiustamenti Calendar Singolo
- Aggiunta di un altro Calendar Spread (CALL se è sopra, PUT se è sotto)
- Modifica in Diagonal Spread (Totale o Parziale)
Punti di aggiustamenti da Double Calendar a Triple Calendar
- Prendo lo short strike più alto / basso (SS)
- Prendo il BEP Superiore / Inferiore (BEP)
- DIF = | BEP - SS | (in valore assoluto, cioè senza segno)
- DIV = DIF / 2
- Punto di aggiustamento Inferiore: SS Inferiore - DIV
- Punto di aggiustamento Superiore: SS Superiore + DIV
Gestione Portfolio con $RVX
Le regole di gestione del portfolio verrà fatta nel modo seguente:
Strategie:
- Calendar Spreads (Horizontal Spreads)
- Double Calendar
- Vertical Spreads (Credit Spreads)
- Iron Condor
- Diagonal Spreads
Veicoli:
- ETF (es. IWM, XLE, EEM, DIA, SPY, QQQQ)
- Titoli che si muovo poco (es. AZO, ADBE, IBM, WMT)
Greca Principale
- Theta
Greca Secondaria
- Vega
Strategia di Gestione
- Se $RVX > 27 (volatilità del Russel 2000)
- 10%: Aggiustamenti
- 60%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 30%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se 22 <= $RVX <= 27 (volatilità del Russel 2000)
- 10%: Aggiustamenti
- 49,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 40,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se $RVX <22
- 10%: Aggiustamenti
- 45%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 45%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
Numero di Posizioni
- 6 - 7 posizioni massime
- 3 - 4 posizioni minime
Obittivo del Blog
L' obiettivo di questo blog è: creare un diario di trading, per mettere ordine alle conoscenze acquisite in questi mesi di studio.
Metterò idee, trading plan, regole acquisti dai vari mentori seguiti da Dan Sheridan ad Andrea Mereghetti ad altri.
Ogni mese creerò un portfolio di massimo 6 posizioni (la quantità varia a seconda del capitale a disposizione).
Il portfolio verrà gestito sia come tale sia come singole posizioni.
Cercherò inoltre di seguire regole il più precise possibili, in modo tale da seguire una metodologia che battezzerò:
P azienza
D isciplina
M etodicità
Ho studiato molto, ma ci sono i momenti cui per un po', bisogna smettere di aggiornarsi e FARE! Come a scuola guida, se l'obiettivo è guidare, dopo un po' bisogna smettere di leggere il manuale e guidare.
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