#2 - 2009-11-18 - Calendar AGP
Ho aperto una posizione su AGP:
MAX RISK: 250
MAX PROFIT: 202,88
ROI: 83% (cattivo per il nostro trading plan, è stato ottenuto questo valore con il fill)
Commissioni di ingresso: 10$
Take Profit: 50$
STOP LOSS: 62.5$
Prossimi Utili: 15/02/2010 (fuori dallo short strike)
Prob. di stare nei break even per 10gg: N/A
Supporto: 21.35 circa
Resistenza: 23.53 circa
BEP UP: 23.55
BEP DOWN: 21.6
I BEP contengono le bande di bollinger
Costo a BEP: -82.98 (33%), molto alto, ma ancora accettabile
Punti di aggiustamento: uno dei 2 BEP
Volatilità: in un range tra 36.6 e 53.7 si trova nel quarto inferiore (quarto teorico max 41) attuale: 37.1
Descrizione del trade: in questo pdf(cortesia di optionetics)
Link al foglio di calcolo: qui
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UPDATE 1 2009-11-20: dopo il fill del trade mi sono reso di alcune cose:
- c'era troppo spread tra bid e ask, non l'avevo notato, 48 - 70 è troppo, difatti le performance sono drasticamente: da un 139% dell'analisi, si è passati ad un misero 83%, troppo poco per un calendar
- il punto precedente porta al fatto, che c'è stato un vola drop di qualche punto e questo è andato subito ad impattare la strategia, andando a toccare lo stop loss
Ho deciso di attendere il 40% stop loss (100$, per la posizione) e il 3,5% del capitale di partenza (2842$).
#1 - 2009-11-18 - Calendar BAX
Ho aperto una posizione su BAX:
MAX RISK: 240.62
MAX PROFIT: 316
ROI: 132% (buono per il nostro trading plan)
Commissioni di ingresso: 8$
Take Profit: 48$
STOP LOSS: 60$
Prossimi Utili: 2010-01-18 (fuori dallo short strike
Prob. di stare nei break even per 10gg: 72 (ho notato che da alcuni back test che si riesce a fare il 20% in 15gg circa)
Supporto: 53.45 circa
Resistenza: 58.5 circa
BEP UP: 57.11
BEP DOWN: 52.99
I BEP contengono le bande di bollinger e c'è un pelo di spazio di movimento in più verso il basso
Costo a BEP: 14.57 (6%)
Punti di aggiustamento: uno dei 2 BEP
Volatilità: in un range tra 20 e 35 si trova nel quarto inferiore (quarto teorico max 23.75) attuale: 21.4
Descrizione del trade: in questo pdf(cortesia di optionetics)
Link al foglio di calcolo: qui
Novembre 09 - Gestione Portfolio
Ho intenzione di gestire il mio account in questo modo:
Posizioni:
- 1 Iron Condor
- 3 Calendar
essendo che il $VIX attualmente quota 22.41 e quindi potrebbe risalire.
Money Management:
- per posizione pensavo di investire il 10% del mio capitale
Titoli:
- dato che devo avere una gestione del denaro molto precisa, tenderò a cercare titoli o etf che abbiano degli strike a 1$ (massimo 2,5$) di distanza.
Capitale:
- 2842, questo è quello che ho attualmente sul mio conto, dopo una serie di errori, ma inizialmente, le posizioni verranno aperte in PaperMoney
Gestione:
- nei prossimi mesi il mio intento non sarà quello di guadagnare, ma di fare del buon trading, infatti è per quello che nel post precedente, ho messo come obiettivo un ROI dello 0% - 3%
Gestione Portfolio con $VIX
Le regole di gestione del portfolio verrà fatta nel modo seguente:
Strategie:
- Calendar Spreads (Horizontal Spreads)
- Double Calendar
- Vertical Spreads (Credit Spreads)
- Iron Condor
- Diagonal Spreads
Veicoli:
- ETF (es. IWM, XLE, EEM, DIA, SPY, QQQQ)
- Titoli che si muovo poco (es. AZO, ADBE, IBM, WMT)
- Indici (es. $MNX)
Greca Principale
- Theta
Greca Secondaria
- Vega
Strategia di Gestione
- Se $VIX => 30 (volatilità del S&P500)
- 10%: Aggiustamenti
- 54%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 36%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se 25 <= $VIX<30
- 10%: Aggiustamenti
- 49,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 40,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se 20 <= $VIX<25
- 10%: Aggiustamenti
- 36%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 54%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
Numero di Posizioni
- 6 - 7 posizioni massime
- 3 - 4 posizioni minime
[Informazioni prese dai seminari di Dan Sheridan]
Obiettivi per il mese di Novembre / Dicembre '09
Come obiettivi dei trade di Novembre / Dicembre, ho intenzione di:
- Fare un ROI del 0% - 3% (al nette delle commissioni)
- Dato che voglio fare o breakeven o il 3% al meglio, questo mi consente di dedicarmi principalmente ad una caratteristica che voglio allenare: il money management per la protezione del capitale
Solo avendo capitale si può fare trading e quindi, mi imporrò regole ferree e ne terrò traccia in modo tale da capire come sto andando.
Allenerò inoltre la gestione di un Trading Journal, in modo tale da capire bene quali sono le mie debolezze e quali le qualità migliori.
TOS e Commissioni
Ho scoperto oggi, leggendo una mail di un servizio, che per le opzioni vendute (short) che valgono 0.05 o meno, non viene applicata, da Think or Swim, la commissione.
Come del resto viene specificato nel terz' ultimo punto di questa pagina.
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