#2 - 2009-11-18 - Calendar AGP
Ho aperto una posizione su AGP:
MAX RISK: 250
MAX PROFIT: 202,88
ROI: 83% (cattivo per il nostro trading plan, è stato ottenuto questo valore con il fill)
Commissioni di ingresso: 10$
Take Profit: 50$
STOP LOSS: 62.5$
Prossimi Utili: 15/02/2010 (fuori dallo short strike)
Prob. di stare nei break even per 10gg: N/A
Supporto: 21.35 circa
Resistenza: 23.53 circa
BEP UP: 23.55
BEP DOWN: 21.6
I BEP contengono le bande di bollinger
Costo a BEP: -82.98 (33%), molto alto, ma ancora accettabile
Punti di aggiustamento: uno dei 2 BEP
Volatilità: in un range tra 36.6 e 53.7 si trova nel quarto inferiore (quarto teorico max 41) attuale: 37.1
Descrizione del trade: in questo pdf(cortesia di optionetics)
Link al foglio di calcolo: qui
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UPDATE 1 2009-11-20: dopo il fill del trade mi sono reso di alcune cose:
- c'era troppo spread tra bid e ask, non l'avevo notato, 48 - 70 è troppo, difatti le performance sono drasticamente: da un 139% dell'analisi, si è passati ad un misero 83%, troppo poco per un calendar
- il punto precedente porta al fatto, che c'è stato un vola drop di qualche punto e questo è andato subito ad impattare la strategia, andando a toccare lo stop loss
Ho deciso di attendere il 40% stop loss (100$, per la posizione) e il 3,5% del capitale di partenza (2842$).
#1 - 2009-11-18 - Calendar BAX
Ho aperto una posizione su BAX:
MAX RISK: 240.62
MAX PROFIT: 316
ROI: 132% (buono per il nostro trading plan)
Commissioni di ingresso: 8$
Take Profit: 48$
STOP LOSS: 60$
Prossimi Utili: 2010-01-18 (fuori dallo short strike
Prob. di stare nei break even per 10gg: 72 (ho notato che da alcuni back test che si riesce a fare il 20% in 15gg circa)
Supporto: 53.45 circa
Resistenza: 58.5 circa
BEP UP: 57.11
BEP DOWN: 52.99
I BEP contengono le bande di bollinger e c'è un pelo di spazio di movimento in più verso il basso
Costo a BEP: 14.57 (6%)
Punti di aggiustamento: uno dei 2 BEP
Volatilità: in un range tra 20 e 35 si trova nel quarto inferiore (quarto teorico max 23.75) attuale: 21.4
Descrizione del trade: in questo pdf(cortesia di optionetics)
Link al foglio di calcolo: qui
Novembre 09 - Gestione Portfolio
Ho intenzione di gestire il mio account in questo modo:
Posizioni:
- 1 Iron Condor
- 3 Calendar
essendo che il $VIX attualmente quota 22.41 e quindi potrebbe risalire.
Money Management:
- per posizione pensavo di investire il 10% del mio capitale
Titoli:
- dato che devo avere una gestione del denaro molto precisa, tenderò a cercare titoli o etf che abbiano degli strike a 1$ (massimo 2,5$) di distanza.
Capitale:
- 2842, questo è quello che ho attualmente sul mio conto, dopo una serie di errori, ma inizialmente, le posizioni verranno aperte in PaperMoney
Gestione:
- nei prossimi mesi il mio intento non sarà quello di guadagnare, ma di fare del buon trading, infatti è per quello che nel post precedente, ho messo come obiettivo un ROI dello 0% - 3%
Gestione Portfolio con $VIX
Le regole di gestione del portfolio verrà fatta nel modo seguente:
Strategie:
- Calendar Spreads (Horizontal Spreads)
- Double Calendar
- Vertical Spreads (Credit Spreads)
- Iron Condor
- Diagonal Spreads
Veicoli:
- ETF (es. IWM, XLE, EEM, DIA, SPY, QQQQ)
- Titoli che si muovo poco (es. AZO, ADBE, IBM, WMT)
- Indici (es. $MNX)
Greca Principale
- Theta
Greca Secondaria
- Vega
Strategia di Gestione
- Se $VIX => 30 (volatilità del S&P500)
- 10%: Aggiustamenti
- 54%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 36%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se 25 <= $VIX<30
- 10%: Aggiustamenti
- 49,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 40,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se 20 <= $VIX<25
- 10%: Aggiustamenti
- 36%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 54%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
Numero di Posizioni
- 6 - 7 posizioni massime
- 3 - 4 posizioni minime
[Informazioni prese dai seminari di Dan Sheridan]
Obiettivi per il mese di Novembre / Dicembre '09
Come obiettivi dei trade di Novembre / Dicembre, ho intenzione di:
- Fare un ROI del 0% - 3% (al nette delle commissioni)
- Dato che voglio fare o breakeven o il 3% al meglio, questo mi consente di dedicarmi principalmente ad una caratteristica che voglio allenare: il money management per la protezione del capitale
Solo avendo capitale si può fare trading e quindi, mi imporrò regole ferree e ne terrò traccia in modo tale da capire come sto andando.
Allenerò inoltre la gestione di un Trading Journal, in modo tale da capire bene quali sono le mie debolezze e quali le qualità migliori.
TOS e Commissioni
Ho scoperto oggi, leggendo una mail di un servizio, che per le opzioni vendute (short) che valgono 0.05 o meno, non viene applicata, da Think or Swim, la commissione.
Come del resto viene specificato nel terz' ultimo punto di questa pagina.
Strumenti usati per il Trading
Gli strumenti che ho intenzione di usare per il mio trading sono:
- Prezzo: lo analizzerò principalmente con:
- Canali
- Supporti
- Resistenze
- Candele (ma solo in prossimità di supporti / resistenze)
- Volumi: valuto i volumi sia di per se stessi che sia rispetto alla SMA 50 periodi
- Slow Stochastic: per capire nel breve periodo i movimenti del titolo e il suo stato di Ipervenduto / Ipercomprato
- MACD: usato come strumento di trend o di reversal trend (con le sue divergenze)
Obiettivi per fine 2009 - Inizio 2010
Gli obiettivi sono:
- Avere un cashflow positivo per almeno 3 mesi di seguito (a partire da dopo la scadenza di novembre), facendo paper trading con Think Or Swim, simulando di avere un Capitale Iniziale di 2842$, come è quello che ho in Reale.
- Se ho avuto 3 mesi di attivo o al massimo 1 in leggera perdita, passo al reale, se il reale va bene per 6 mesi, aggiungo capitale
Calendar Spread - Trading Plan
Il trading plan fornito di seguito è tratto da un seminario di Dan Sheridan
- GIS, SO, BBH, JNJ, PEP, PG, BAX, MCD, KO, CL, WMT, IBM, SPY, IWM
Strategia VIPES di Entrata
- V: volatilità implicita all' interno di 1/4 inferiore del range degli ultimi 6 mesi
- I: nessuna industria 'pazza' (es. Biotecnologie, Farmaceutici)
- P: price chart channelling, cioè un titolo all' interno di canale (definire quindi il canale su un grafico)
- E: NO Earnings nel periodo dello Short Strike
- S: Skew,
- No Skew Negativa (IV SELL minore di IV BUY ) maggiore di 2
- No Skew Positiva (IV SELL maggiore di IV BUY ) maggiore di 4
- Controllare notizie, come Earnings o acquisizioni o vendite o informazioni particolari
- Costo a BEP: 35%
Giorni alla scadenza strike short
- 25-35
Giorni alla scadenza strike long
- Il mese successivo (B2B) - utile in questo periodo di volatilità storicamente alta
- 1/2 mesi dopo - per fare un calendar campaign, cioè vendere ripetutamente le opzioni
Gestione Posizione - Strategia 1
- Obiettivo di Profitto: 20%
- Perdita Massima: 25%
- Punti aggiustamento: i BEP
- Aggiustamento posizione
- Chiusura Posizione
Gestione Posizione - Strategia 2
- Obiettivo di Profitto: 15% (per RUT, titoli con prezzi alti, ETF ed indici)
- Perdita Massima: 25%
- Punti aggiustamento: i BEP
- Aggiustamento posizione
- Chiusura Posizione
Possibili Aggiustamenti Calendar Singolo
- Aggiunta di un altro Calendar Spread (CALL se è sopra, PUT se è sotto)
- Modifica in Diagonal Spread (Totale o Parziale)
Punti di aggiustamenti da Double Calendar a Triple Calendar
- Prendo lo short strike più alto / basso (SS)
- Prendo il BEP Superiore / Inferiore (BEP)
- DIF = | BEP - SS | (in valore assoluto, cioè senza segno)
- DIV = DIF / 2
- Punto di aggiustamento Inferiore: SS Inferiore - DIV
- Punto di aggiustamento Superiore: SS Superiore + DIV
Gestione Portfolio con $RVX
Le regole di gestione del portfolio verrà fatta nel modo seguente:
Strategie:
- Calendar Spreads (Horizontal Spreads)
- Double Calendar
- Vertical Spreads (Credit Spreads)
- Iron Condor
- Diagonal Spreads
Veicoli:
- ETF (es. IWM, XLE, EEM, DIA, SPY, QQQQ)
- Titoli che si muovo poco (es. AZO, ADBE, IBM, WMT)
Greca Principale
- Theta
Greca Secondaria
- Vega
Strategia di Gestione
- Se $RVX > 27 (volatilità del Russel 2000)
- 10%: Aggiustamenti
- 60%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 30%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se 22 <= $RVX <= 27 (volatilità del Russel 2000)
- 10%: Aggiustamenti
- 49,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 40,5%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
- Se $RVX <22
- 10%: Aggiustamenti
- 45%: Strategie Theta Positivo e Vega Negativo (Credit Spreads, Iron Condor, Butterfly)
- 45%: Strategie Theta Positivo e Vega Positivo (Calendar, Double Calendar, Double Diagonal)
Numero di Posizioni
- 6 - 7 posizioni massime
- 3 - 4 posizioni minime
Obittivo del Blog
L' obiettivo di questo blog è: creare un diario di trading, per mettere ordine alle conoscenze acquisite in questi mesi di studio.
Metterò idee, trading plan, regole acquisti dai vari mentori seguiti da Dan Sheridan ad Andrea Mereghetti ad altri.
Ogni mese creerò un portfolio di massimo 6 posizioni (la quantità varia a seconda del capitale a disposizione).
Il portfolio verrà gestito sia come tale sia come singole posizioni.
Cercherò inoltre di seguire regole il più precise possibili, in modo tale da seguire una metodologia che battezzerò:
P azienza
D isciplina
M etodicità
Ho studiato molto, ma ci sono i momenti cui per un po', bisogna smettere di aggiornarsi e FARE! Come a scuola guida, se l'obiettivo è guidare, dopo un po' bisogna smettere di leggere il manuale e guidare.
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