Calendar Spread - Trading Plan
Il trading plan fornito di seguito è tratto da un seminario di Dan Sheridan
- GIS, SO, BBH, JNJ, PEP, PG, BAX, MCD, KO, CL, WMT, IBM, SPY, IWM
Strategia VIPES di Entrata
- V: volatilità implicita all' interno di 1/4 inferiore del range degli ultimi 6 mesi
- I: nessuna industria 'pazza' (es. Biotecnologie, Farmaceutici)
- P: price chart channelling, cioè un titolo all' interno di canale (definire quindi il canale su un grafico)
- E: NO Earnings nel periodo dello Short Strike
- S: Skew,
- No Skew Negativa (IV SELL minore di IV BUY ) maggiore di 2
- No Skew Positiva (IV SELL maggiore di IV BUY ) maggiore di 4
- Controllare notizie, come Earnings o acquisizioni o vendite o informazioni particolari
- Costo a BEP: 35%
Giorni alla scadenza strike short
- 25-35
Giorni alla scadenza strike long
- Il mese successivo (B2B) - utile in questo periodo di volatilità storicamente alta
- 1/2 mesi dopo - per fare un calendar campaign, cioè vendere ripetutamente le opzioni
Gestione Posizione - Strategia 1
- Obiettivo di Profitto: 20%
- Perdita Massima: 25%
- Punti aggiustamento: i BEP
- Aggiustamento posizione
- Chiusura Posizione
Gestione Posizione - Strategia 2
- Obiettivo di Profitto: 15% (per RUT, titoli con prezzi alti, ETF ed indici)
- Perdita Massima: 25%
- Punti aggiustamento: i BEP
- Aggiustamento posizione
- Chiusura Posizione
Possibili Aggiustamenti Calendar Singolo
- Aggiunta di un altro Calendar Spread (CALL se è sopra, PUT se è sotto)
- Modifica in Diagonal Spread (Totale o Parziale)
Punti di aggiustamenti da Double Calendar a Triple Calendar
- Prendo lo short strike più alto / basso (SS)
- Prendo il BEP Superiore / Inferiore (BEP)
- DIF = | BEP - SS | (in valore assoluto, cioè senza segno)
- DIV = DIF / 2
- Punto di aggiustamento Inferiore: SS Inferiore - DIV
- Punto di aggiustamento Superiore: SS Superiore + DIV
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